Transcript MACD일목전략

MACD기초
1. MOVING AVERAGE CONVERGENCE & DIVERGENCE:MA는 합쳐지면 이탈하고 이탈하면 합쳐진다: 정반합이
론: 회자정리: 만남과이별: 탄생과죽음
2. 구성: MACD: MA12-MA26, SIGNAL: MACD값의 MA9, HISTOGRAM: MACD-SIGNAL, 기준선(0): MACD선과
SIGNAL선이 같을 때 HISTOGRAM은 0이돤다.
3. 0선위에서 놀면 상승추세 0선밑에서 놀면 하락추세구간
4. 횡보구간탈피: 30분봉기준 0.001이상에서 -0.0010 밑에서 CROSS가 났을 때만 진입한다. 그사이에서의 CROSS
는 횡보확률높다. 30분봉의 DC/GC의증 0.002이상에서의 DC와 -0.002이하에서의 GC가 좋은 것이다. 그런데
발원이 0.002 위에서 했으나 꼬임이 일어나고 새로시작된 DC가 0.0005일지라도 이것은 원시작이 0.002보다
높은 것이기에 좋고 매도진입시기다.
5. GC와 DC: MACD선이 SIGNAL선의 상승돌파를 GC 하락돌파를 DC
6. 전고전저전략과 공조: 전저점/전고점에서 발생한 CROSS나 다이버전스는 졿은 진입기회다.
7. 매수: 1) 위험진입: H의 0밑상승 중 및 MACD의 상향변곡 2) 정상진입: H의 상승중 및 MACD의 GC 3) 안전진
입: H의 상승 및 MACD의 0선상승돌파
8. 매도:
9. 다이버전스진입: 가격고점은 높아지는데 MACD고점이 낮아지면 하락다이버전스로 매도찬스이고, 가격저점은
내려가는데 MACD저점이 높아지면 상승다이버전스로 매수찬스다.
10.손절설점: 전저점 또는 전고점기준 + 30핍
11.추가진입: 기존매수포지션상태에서 MACD가 DC가 났다가 0선위에서 다시 GC발생시. H의 상승은 필수요건
12.청산: 1)조기청산: H의 전환 및 MACD의 반대C 2) 정상청산: MACD의 0선돌파
13.추세진행중 거짓C를 피하는것이 관건: 전저점손절만큼손해를 감수해야. 장기적추세진행중에 나타나는 추세전
환신호는 무시하여야 한다. 예를 들어 EUR/USD4시간봉은 2010/9/10일부터 10/15일까지 상승추세가 이어졌
는데 이 상승기간중 MACD는 0선위에 위치하면서 총6번의 하락C를 보여주었다. 강한추세진행중에는 MACD
가 0선을 관통할때만 추세전환으로보고 거래를 하여야 한다.
14.MACD의 조급성극복: MACD0선을 기준점으로 청산여부결정: 이 시기는 일목구름대접선청산방식과 거의 동일
함.
15.30분봉MACD가 단기MS변화에 민감하여 30분일목과 함께사용하면 좋다
30분MACD전략 실적표: 2010/10/1~2010/10/29: GBP/USD
진입일시
B, S
진입가
손절가
청산가
손익핍
비고
10/1001/1600
B
1.5714
1.5642
1.5864
150
150이익청산
10/1004/1930
B
1.5791
1.5720
1.5830
110
GC진입 DC청산
10/1005/1330
B
1.5812
1.5770
1.5770
- 58
손절
10/10051630
B
1.5837
1.5722
1.5877
40
MACDH하락시청산
10/10062330
B
1.5891
1.5802
1.5891
0
진입후 H하락시작
10/10071300
B
1.5870
1.5816
1.5960
90
H하락, MACD변곡
10/10081730
B
1.5875
1.5800
1.5945
70
MACD DC
10/10121530
S
1.5875
1.5945
1.5805
70
MA10변곡청산
10/10131200
B
1.5820
1.5745
1.5970
150
150핍청산
10/10160300
S
1.5985
1.6130
1.5900
85
MA10/20 GC로 청산
10/10190700
S
1.5907
1.5949
1.5757
150
150핍청산
10/10250900
B
1.5690
1.5643
1.5723
80
10/10261130
B
1.5727
1.5679
1.5877
150
150핍청산
10/10281130
B
1.5792
1.5700
1.5942
150
150핍청산
10/10292100
B
1.5935
1.5868
1.6035
100
계
1,337핍
30분MACD전략 점검: 2010/9/1~2010/9/30: GBP/USD
MACD의 GC매수 DC매도원칙
진입일시
B, S
진입가
손절가
청산가
손익핍
901/0600
B
1.5342
1.5319
1.5385
43
902/0630
S
1.5454
1.5500
1.5404
50
906/2330
B
1.5397
1.5340
1.5384
- 13
908/0230
B
1.5338
1.5288
1.5451
163
908/2130
S
1.5446
1.5504
1.5487
- 41
9090900
S
1.5469
1.5542
1.5409
60
909/2130
B
1.5414
1.5369
1.5434
20
913/0700
B
1.5362
1.5338
1.5422
60
9/131900
S
1.5426
1.5499
1.5440
- 24
915/0500
S
1.5550
1.5595
1.5550
0
9160400
S
1.5626
1.5660
1.5650
- 24
917/1900
S
1.5692
1.5739
1.5635
96
920/0600
B
1.5642
1.5612
1.5653
11
921/0600
B
1.5550
1.5540
1.5575
25
921/2200
B
1.5545
1.5500
1.5675
130
922/1700
S
1.5677
1.5722
1.5650
27
924/0330
S
1.5701
1.5751
1.5686
15
930/2030
S
1.5864
1.5894
1.5714
150
계
748
비고
거래시간을 1000~0100제한시: 405핍
일목균형표 기초
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
일목은 일목산인이 일반국민의 빈곤추방을 목표로 동양철학에 기초하여 개발한 예측전
략과 반응전략이 합성된 종합전략: 타지표없이도 단독거래가능
그러나 MACD와 함께 사용함이 좋다.
기준선: 과거26개봉의 중간값으로 추세선역할
기준선이용: 가격이 기준선을 상승돌파시 매수 하락돌파시 매도:: 횡보장을 피하는것이
관건: 손절설정(전저점, 점고점활용): 청산법(기준선상향돌파로 매수진입했으나 가격이
다시 기준선을 하락돌파하면 청산. )
전환선: 과거9개봉의 중간값. MS/단기이평선/조정구간의 알림역할
전환선이용: 상승추세중 전환선하락돌파는 조정이고 전환선을 다시 상향돌파시 매수진
입시점으로 이용.
정배열은 상승추세: 시세>전환선>기준선>선행1>선행2
역배열은 하락추세:기준선의 방향이 추세방향
선행스팬I: 전환선+기준선의 중간값을 26일 미래로 보냄
선행스팬II: 과거 52개봉의 중간값을 26일 미래로보냄: 최고가/최저가의 변동이 없으면
수평선이됨
후행스팬: 현재캔들의 종가를 26개봉 과거로 되돌려놓은 것:현재가의 MIRROR이미지
구름대: 선행스팬 I과 선행스팬II가 만드는 층. 상승추세시 양운 하락추세시 음운
구름대이용1: 구름대를 상승돌파시 매수, 하락돌파시 매도.구름대위에서 가격이 기준선
밑으로 내려갔다가 기준선을 다시 상승돌파시 매수. 구름대밑에서 가격이 기준선을 상승
돌파했다가 기준선을 다시 하향돌파시 매도
구름대이용2: 가격이 구름대속으로 들어가거나 구름대를 왔다갔다 하면 방향성을 잃고
횡보중으로 관망함이 좋다.
MACD일목전략:매도(매수)
순서
CHECK ITEMS
1
세팅: 5분/30분/4시간/일봉에 일목, MACD, SAR
2
조기진입: 30분봉이 전고(저)점 또는 M(W)형을 만들고 30분MACDH가 하락(상승)하고 30분
MACD는 DC(GC)를 만들고 구름대가 음운(양운)일때 매도(매수)진입
손절: 전고(저)점+30핍
조기진입의 조기청산: 조기매도(수) 진입했는데 MACD GC(DC)발생시. 그러나 MACD추세선
불변시는 청산하지 않는다.
조기진입의 추가진입: MACD가 0선 하락(상승)돌파시. 손절은 조기진입분의 진입가
3
MACD 0선돌파: 30분MACD가 DC(GC)후 하락(상승)추세로 0선을 하락(상승)돌파했는가?
DVG가나오면 바로진입가능
4
MS체크: 현재MS가 불분명하거나 진입할려는 방향과 반대가 아닌가?
5
30분봉구름대하단(상단)을 돌파했는가?
6
횡보돌파: 30분봉 횡보구간을 벗어났는가?
횡보시는 전고점전저점전략, MACD전략으로만 거래함이 좋다
7
안전진입한다: 손절은 30분봉 전고(저)점+30핍
8
추가진입: 매도(수)진입했는데 30분MACD가 재DC(재GC)를 만들거나 구름대밑(위)에서
기준선을 다시 하향(상향)돌파때.
9
청산기준: MACD의 방향성과 일목기준선중시. 매도(수)진입후 구름대접하거나 돌파해도
MACD가 하락세유지(상승세유지)하고 일목기준선이 돌파되지 않으면 포지션을 유지한다.
10
정상청산: MACDH의 상승(하락) 및 MACD GC(DC), 기준선돌파, SAR전환
11
만기청산: 구름대접선 또는 양운(음운)변경, 이익100핍돌파시
12
긴급청산: 뉴스이벤트로 MS급전환시
13
조기진입이 중요. MACD전략을 우선적용해 조기진입하고 일목전략은 안전진입 및 추가진
입용으로 사용
30분일목전략 실적표: 2010/12/1~1/13: EUR/USD
진입일시
B, S
진입가
청산가
손익핍수
12/1 1700
B
1.3065
1.3058
-7
12/2 1730
B
1.3133
1.3337
204
12/13 2000
B
1.3234
1.3374
140
12/15 1000
S
1.3355
1.3235
120
12/17 1300
B
1.3290
1.3246
- 44
12/17 2330
S
1.3228
1.3158
70
12/27 1300
B
1.3130
1.3200
70
12/28 2330
S
1.3163
1.3140
23
12/30 0130
B
1.3184
1.3334
150
1/5 1830
S
1.3260
1.2930
330
1/12 1000
B
1.3000
1.3300
300
1/12 2230
B
1.3007
1.3300
297
1/13 1730
B
1.3125
1.3300
175
계
1,828
비고
300핍돌파
=$18,280
30분MACD일목전략실적표:
안전진입 vs 조기진입2010/10/1~2010/10/30: GBP/USD
진입일시
진입유형
B, S
진입가
청산가
손익핍
비고
1001/0730
조기진입
B
1.5715
1.5865
150
150핍청산
1001/1700
안전진입
B
1.5800
1.5800
0
구름대접청산
10/041930
조기진입
B
1.5806
1.5826
20
MACD DC
1004/2000
안전진입
B
1.5828
1.5828
0
MACD DC
1005/1630
안전진입
B
1.5827
1.5887
60
구름대접청산
1007/0030
안전진입
B
1.5900
1.5900
0
구름대접청산
1009/0000
조기진입
1.5955
1.5871
84
MACDDC 및 구름대접
1012/1630
안전진입
S
1.5862
1.5792
70
MACDDC
1014/0100
안전진입
B
1.5840
1.990
150
150핍청산
1015/1430
안전진입
B
1.6011
1.6041
30
MACDDC
1015/2130
조기진입
S
1.6047
1.5897
150
150핍청산
1019/1200
안전진입
S
1.5890
1.5740
150
150핍청산
1020/1030
조기진입
B
1.5700
1.5850
150
150핍청산
1021/0500
조기진입
S
1.5850
1.5700
150
150핍청산
1026/1330
안전진입
B
1.5740
1.5890
150
150핍청산
1028/1500
안전진입
B
1.5800
1.5950
150
150핍청산
1,464
조기진입: 704, 정상진입: 760
계
S
30분MACD전략 실적표: 2010/10/1~2010/10/29: GBP/USD
진입일시
B, S
진입가
손절가
청산가
손익핍
비고
10/1001/1600
B
1.5714
1.5642
1.5864
150
150이익청산
10/1004/1930
B
1.5791
1.5720
1.5830
110
GC진입 DC청산
10/1005/1330
B
1.5812
1.5770
1.5770
- 58
손절
10/10051630
B
1.5837
1.5722
1.5877
40
MACDH하락시청산
10/10062330
B
1.5891
1.5802
1.5891
0
진입후 H하락시작
10/10071300
B
1.5870
1.5816
1.5960
90
H하락, MACD변곡
10/10081730
B
1.5875
1.5800
1.5945
70
MACD DC
10/10121530
S
1.5875
1.5945
1.5805
70
MA10변곡청산
10/10131200
B
1.5820
1.5745
1.5970
150
150핍청산
10/10160300
S
1.5985
1.6130
1.5900
85
MA10/20 GC로 청산
10/10190700
S
1.5907
1.5949
1.5757
150
150핍청산
10/10250900
B
1.5690
1.5643
1.5723
80
10/10261130
B
1.5727
1.5679
1.5877
150
150핍청산
10/10281130
B
1.5792
1.5700
1.5942
150
150핍청산
10/10292100
B
1.5935
1.5868
1.6035
100
계
1,337핍
30분MACD전략 거래사례: 2010/12/10~2010/12/23: GBP/USD