Transcript METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS GENERALES

METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS
EN RESERVAS TÉCNICAS
PARA SEGUROS DE SALUD
Y SEGUROS GENERALES
■ Ventajas y Limitaciones ■
LIMA - 31 DE MAYO, 2007
APESEG
Presentado por: APESEG & Milliman, Inc.
1
Métodos de Reservas en la Práctica
Encuesta Inglesa - Metodos Usados en la Practica
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Chain ladder
Bornhuetter-Ferguson
Loss Ratio x Premiums
Average Cost Per Claim
Exposure-based method
Inflation Adjusted Average Cost Per Claim
IBNR to Case Reserve Ratio
Inflation-adjusted chain ladder
Regularmente
Menos Frecuente
Source: Claims Reserving Working Party Paper
De Vez en Cuando
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Análisis Exploratorio de Data
 Tasa de Desarrollo
 Ajuste del Desarrollo
 Presencia (ausencia) of siniestros grandes
 Pérdidas
 Volumen de Data
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Análisis Exploratorio de Data
 Metodologías de proyección apropiadas
 Anomalías en la data
 Preguntas para la gerencia relacionadas con
resultados manifestados en la data
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Responsabilidades del Analista
 Reconocer niveles normales de fluctuación aleatoria
 Reconocer aberraciones en los patrones de siniestros
 Reconocer tendencias en patrones de siniestros
 Hacer preguntas a la gerencia con relación a los
patrones
 Identificar causas ocultas de aberraciones
 Hacer ajustes/correcciones necesarias
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Tests de Sensitividad
 Selección optimista/pesimista de factores de
desarrollo
 Selección optimista/pesimista de factores de cola
 Selección optimista/pesimista de BornhuetterFergunson ELRS
 Pesos relativos entre métodos
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Cuando las Cosas Salen Mal
 La gerencia revisa la valuación actuarial del año
anterior y despide al gerente de siniestros porque
las reservas de siniestros aumentan cada año
 El nuevo gerente da instrucciones de reservar con
base en el máximo pago probable
 Esto resulta en un incremento del 10% en el
promedio de las reservas abiertas a lo largo de la
última diagonal
 ¿Qué ocurrirá con el método para siniestros
incurridos?
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Comparación de Antes y Después
Accident Cumulative
Year
Paid
2000
78,224
2001
81,287
2002
66,402
2003
62,347
2004
62,832
2005
33,568
2006
11,346
Total
Ultimate
Reserve
Ultimate
Difference
Before
Before
After
as Percent
Strengthening Strengthening Strengthing Difference of Reserve
82,372
4,148
82,787
415
10%
87,511
6,224
88,568
1,057
17%
70,499
4,097
71,469
969
24%
80,394
18,047
82,841
2,447
14%
92,156
29,324
96,247
4,091
14%
64,040
30,472
68,134
4,094
13%
44,467
33,121
48,495
4,028
12%
125,433
17,101
14%
El fortalecimiento tuvo un efecto
mayor sobre las reservas. Estas
están sobre-estimadas en un 14%
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Cuando las Cosas Salen Mal
 La gerencia presiona al departamento de siniestros para
negociar y concluir más siniestros
 En 2006, el departamento concluyó un 10% más de
siniestros (pagando en promedio el valor abierto + la
reserva de IBNR)
 ¿Qué ocurrirá con el método para siniestros incurridos?
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Comparación entre Antes y Después
Ultimate
Accident Cumulative
Before
Year
Paid
Acceleration
2000
78,459
80,571
2001
81,782
86,232
2002
67,183
74,210
2003
63,771
76,582
2004
65,846
92,968
2005
36,982
67,706
2006
14,676
44,643
Total
Reserve
Ultimate
Difference
Before
After
as Percent
Acceleration Acceleration Difference of Reserve
2,112
80,812
242
11%
4,451
87,017
785
18%
7,027
75,534
1,324
19%
12,812
79,111
2,529
20%
27,122
98,974
6,006
22%
30,724
76,556
8,851
29%
29,967
60,282
15,640
52%
114,215
35,376
31%
La aceleración de negociación y
cierre de siniestros ha
incrementado las reservas en un
31%!
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Ratio de Pérdida
 Supuesto Implícito
─ Ratio de Pérdida se conoce o se puede estimar
razonablemente
─ Pérdida última es proporcional a la exposición
(primas)
 Fortalezas
─ Simplicidad
─ Requisitos de data básicos
─ Puede usar supuestos de tarificación referentes al
ratio de pérdida
 Debilidad
─ Depende enteramente de la calidad del estimado
del ratio de pérdida
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Desarrollo de Pérdida Pagada
 Supuesto Implícito
─ Las pérdidas se pagan a la misma tasa sin
consideración del año accidente
 Fortalezas
─ Simplicidad
─ Requisitos de data básicos
─ No depended de las reservas de siniestros
─ Proporciona un test objetivo del desarrollo de
pérdidas incurridas
 Debilidades
─ Sensible a cambios en el patrón de negociación y
cierre
─ Resultados para año inmaduro pueden ser erráticos
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Desarrollo de Pérdida Incurrida
 Supuesto Implícito
─ La solidez de la reserva de siniestros depende
solamente de la demora desde la fecha de
accidente
 Fortalezas
─ Simplicidad
─ Requisitos de data básicos
─ Converge a último más rápido que método de
pérdida pagada
─ Puede ser mejor que método de pérdida pagada
para años inmaduros
 Debilidades
─ Sensible a cambios en las reservas de siniestros
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BORNHUETTER-FERGUSON
 Supuesto Implícito
─ La reserva depende del ratio de pérdida, exposición y
patrones de desarrollo
 Fortalezas
─ Combina método de ratio de pérdida con método de
desarrollo
─ Evita problema con el método de desarrollo referente
a años inmaduros
─ Bueno para usar con data errática
 Debilidades
─ Depende de la calidad de el ratio de pérdida
─ Requiere data de exposiciones y data de triángulos
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Fortalezas / Debilidades
Fortalezas
 Métodos son intuitivos.
Una vez organizada la
data en triángulos, los
patrones son obvios
 No se requiere
matemática sofisticada
 Hojas de Cálculo
 Requerimientos de data
razonables
Debilidades
 Dependen de supuestos
implícitos – pueden no ser
adecuados
 Falla en supuestos implícitos
pueden llevar a resultados
incorrectos
 Muchos parámetros – puede
resultar en alto grado de
varianza en resultados
 Sin información disponible en
cuanto confianza del calce o
distribución de error
 No se ha modelado realmente
el proceso
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